PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
5.71%
YMAG
GAIN

Доходность по периодам


YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GAIN

С начала года

7.89%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.79%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

17.81%

Основные характеристики


YMAGGAIN
Дневная вол-ть19.28%18.74%
Макс. просадка-14.27%-80.87%
Текущая просадка-1.87%-2.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между YMAG и GAIN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAG
GAIN

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и GAIN

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.15%, что больше доходности GAIN в 17.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
17.86%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и GAIN

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-2.62%
YMAG
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и GAIN

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 6.16% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
6.13%
YMAG
GAIN