PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAGGAIN
Дневная вол-ть19.30%18.62%
Макс. просадка-14.27%-80.87%
Текущая просадка-0.15%-4.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между YMAG и GAIN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и GAIN

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.74%
2.38%
YMAG
GAIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
GAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.22

Сравнение коэффициента Шарпа YMAG и GAIN


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и GAIN

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 28.32%, что больше доходности GAIN в 18.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
18.77%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и GAIN

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
-4.31%
YMAG
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и GAIN

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 5.66% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.66%
5.89%
YMAG
GAIN