PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.91%
7.18%
YMAG
COWZ

Доходность по периодам


YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

6.57%

6 месяцев

15.71%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

15.32%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

6.81%

1 год

21.41%

5 лет (среднегодовая)

16.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


YMAGCOWZ
Дневная вол-ть19.28%13.51%
Макс. просадка-14.27%-38.63%
Текущая просадка-1.87%-1.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и COWZ

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YMAG и COWZ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
YMAG
COWZ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и COWZ

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.15%, что больше доходности COWZ в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.84%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и COWZ

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.87%
-1.91%
YMAG
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и COWZ

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.16%
4.11%
YMAG
COWZ