Сравнение YGOG.NEO с ECHI.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for ECHI.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у ECHI.TO с доходностью 17.85%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 56.23% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 17.85% | 20.01% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and ECHI.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
ECHI.TO
Сравнение YGOG.NEO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 3.22 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и ECHI.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -6.84% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -0.04% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -1.25% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 17.46% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 17.46% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 17.46% | +15.55% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и ECHI.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ECHI.TO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и ECHI.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности ECHI.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and ECHI.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECHI.TO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECHI.TO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for YGOG.NEO.
They also come from different issuers: Purpose and Ninepoint. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.29% for ECHI.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор