Сравнение YAVG.NEO с ECHI.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and ECHI.TO (Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у ECHI.TO с доходностью 17.85%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECHI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.64%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- 18.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и ECHI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 21.64% |
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 17.85% | 20.01% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and ECHI.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. ECHI.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
ECHI.TO
Сравнение YAVG.NEO c ECHI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF (ECHI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | ECHI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 3.22 | -1.56 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и ECHI.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки ECHI.TO в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и ECHI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -6.84% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -0.04% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -1.25% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и ECHI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | ECHI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 17.46% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 17.46% | +35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 17.46% | +35.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и ECHI.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности ECHI.TO в 10.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ECHI.TO Ninepoint Enhanced Canadian HighShares ETF | 10.80% | 5.27% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and ECHI.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Ninepoint.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и ECHI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор