PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности YANG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -38.45% против 15.55% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between YANG and VOO is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.57

The correlation between YANG and VOO shifts across timeframes, from -0.57 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

YANG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.44

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
3.31

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.23

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

15.03

-15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.44

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.84

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

0.87

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.89

-1.38

Просадки

Сравнение просадок YANG и VOO

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-33.99%

-65.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-8.90%

-29.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-18.69%

-75.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-24.52%

-72.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-33.99%

-65.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.32%

-99.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-3.69%

-86.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

1.91%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и VOO

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

2.78%

+18.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

8.90%

+33.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

11.80%

+46.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

16.81%

+77.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

18.00%

+64.10%

Сравнение комиссий YANG и VOO

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и VOO

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and VOO have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -38.45% for YANG. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.02% for VOO.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор