Сравнение YANG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
YANG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или VOO.
Основные характеристики
| YANG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -71.45% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | -66.67% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | -41.27% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.36% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.09% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 48.12% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 96.56% | 12.32% |
| Макс. просадка | -99.96% | -33.99% |
| Текущая просадка | -99.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между YANG и VOO составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и VOO
С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -37.09% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и VOO
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и VOO
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.12% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.18% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и VOO
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и VOO
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.