PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YANG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.91%
11.84%
YANG
VOO

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -36.12% против 13.15% соответственно.


YANG

С начала года

-69.32%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-41.33%

1 год

-62.19%

5 лет (среднегодовая)

-39.45%

10 лет (среднегодовая)

-36.12%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


YANGVOO
Коэф-т Шарпа-0.652.69
Коэф-т Сортино-0.733.59
Коэф-т Омега0.911.50
Коэф-т Кальмара-0.653.89
Коэф-т Мартина-1.2817.64
Индекс Язвы50.61%1.86%
Дневная вол-ть99.02%12.20%
Макс. просадка-99.96%-33.99%
Текущая просадка-99.94%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и VOO

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.6

Корреляция между YANG и VOO составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YANG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.652.69
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.733.59
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.911.50
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.653.89
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.2817.64
YANG
VOO

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.65
2.69
YANG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и VOO

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
5.69%1.95%0.00%0.00%0.68%0.95%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок YANG и VOO

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.89%
-1.40%
YANG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и VOO

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.79%
4.10%
YANG
VOO