PortfoliosLab logo
Сравнение YANG с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YANG и TLT составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности YANG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.96%
45.05%
YANG
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YANG:

-0.74

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

YANG:

-1.25

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

YANG:

0.84

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

YANG:

-0.80

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

YANG:

-1.47

TLT:

0.53

Индекс Язвы

YANG:

54.37%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

YANG:

107.85%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

YANG:

-99.97%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

YANG:

-99.97%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -33.47% против -0.90% соответственно.


YANG

С начала года

-40.25%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

-41.78%

1 год

-77.10%

5 лет

-43.91%

10 лет

-33.47%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.56%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YANG и TLT

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии YANG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YANG: 1.07%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YANG и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг риск-скорректированной доходности YANG, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YANG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YANG, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YANG: -0.74
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино YANG, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YANG: -1.25
TLT: 0.48
Коэффициент Омега YANG, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YANG: 0.84
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара YANG, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YANG: -0.80
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина YANG, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YANG: -1.47
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.28
YANG
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и TLT

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
11.87%9.41%3.66%0.00%0.00%0.68%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок YANG и TLT

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.97%
-41.08%
YANG
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и TLT

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 44.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.11%
6.00%
YANG
TLT