Сравнение YANG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
YANG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или TLT.
Основные характеристики
| YANG | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -71.45% | -5.72% |
| Дох-ть за 1 год | -66.67% | 6.54% |
| Дох-ть за 3 года | -41.27% | -12.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.36% | -5.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.09% | -0.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | 0.85 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 1.36 |
| Индекс Язвы | 48.12% | 5.96% |
| Дневная вол-ть | 96.56% | 15.15% |
| Макс. просадка | -99.96% | -48.35% |
| Текущая просадка | -99.94% | -41.26% |
Корреляция
Корреляция между YANG и TLT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TLT
С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -37.09% против -0.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TLT
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TLT
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TLT в 4.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.12% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.18% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.08% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TLT
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TLT
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 27.51% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.