Сравнение YANG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
YANG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -39.11% против -1.39% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TLT
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
YANG vs. TLT — Ранг доходности на риск
YANG
TLT
Сравнение YANG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.13 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | -0.10 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.06 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | -0.13 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.13 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | -0.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.26 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между YANG и TLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TLT
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TLT
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -48.35% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -9.23% | -58.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -43.70% | -53.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -48.35% | -51.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -40.23% | -59.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -13.62% | -76.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 4.39% | +52.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TLT
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 3.71% | +15.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 6.61% | +36.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 11.40% | +60.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 15.88% | +78.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 14.93% | +67.29% |