Сравнение YANG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
YANG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или TLT.
Корреляция
Корреляция между YANG и TLT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности YANG и TLT
Основные характеристики
YANG:
-0.80
TLT:
0.29
YANG:
-1.45
TLT:
0.50
YANG:
0.81
TLT:
1.06
YANG:
-0.80
TLT:
0.09
YANG:
-1.39
TLT:
0.56
YANG:
57.71%
TLT:
7.11%
YANG:
99.84%
TLT:
13.81%
YANG:
-99.97%
TLT:
-48.35%
YANG:
-99.97%
TLT:
-39.12%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -40.00%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -36.11% против -0.91% соответственно.
YANG
-40.00%
-3.89%
-30.65%
-80.62%
-45.87%
-36.11%
TLT
6.26%
0.82%
-3.04%
3.98%
-9.06%
-0.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и TLT
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YANG и TLT
YANG
TLT
Сравнение YANG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и TLT
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности TLT в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.54% | 3.67% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.54% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и TLT
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и TLT
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.