PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YANG с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -38.45%/yr vs -1.56%/yr for TLT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. YANG charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности YANG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -38.45% против -1.56% соответственно.

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YANG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between YANG and TLT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.19

The correlation between YANG and TLT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

YANG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.36

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.59

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.07

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.46

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

1.14

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.36

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.26

-0.74

Просадки

Сравнение просадок YANG и TLT

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YANGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-48.35%

-51.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-7.58%

-31.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.02%

-19.18%

-74.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-43.70%

-53.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.53%

-48.35%

-51.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-40.31%

-59.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.52%

-13.82%

-76.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

3.05%

+21.34%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и TLT

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 21.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YANGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.22%

2.71%

+18.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.61%

6.50%

+36.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

9.77%

+48.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.43%

15.86%

+78.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.10%

14.90%

+67.20%

Сравнение комиссий YANG и TLT

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и TLT

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YANG and TLT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, TLT leads with -1.56% vs -38.45% for YANG. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLT has performed better with a -1.56% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.43% for YANG.

YANG is categorized as Leveraged Equities, while TLT is Government Bonds. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 0.15% for TLT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YANG и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор