Сравнение YANG с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
YANG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SOXL.
Корреляция
Корреляция между YANG и SOXL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SOXL
Основные характеристики
YANG:
-0.80
SOXL:
-0.72
YANG:
-1.45
SOXL:
-1.11
YANG:
0.81
SOXL:
0.86
YANG:
-0.80
SOXL:
-0.92
YANG:
-1.39
SOXL:
-1.68
YANG:
57.71%
SOXL:
48.12%
YANG:
99.84%
SOXL:
111.99%
YANG:
-99.97%
SOXL:
-90.46%
YANG:
-99.97%
SOXL:
-87.72%
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -40.00%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -67.93%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -36.11% против 15.65% соответственно.
YANG
-40.00%
-3.89%
-30.65%
-80.62%
-45.87%
-36.11%
SOXL
-67.93%
-60.10%
-76.06%
-79.18%
10.58%
15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SOXL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности YANG и SOXL
YANG
SOXL
Сравнение YANG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SOXL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности SOXL в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 6.54% | 3.67% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.54% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 4.02% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SOXL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 20.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 50.67%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.