Сравнение YANG с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
YANG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность -69.32%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -36.12% против 31.07% соответственно.
YANG
-69.32%
13.29%
-41.33%
-62.19%
-39.45%
-36.12%
SOXL
-10.83%
-21.04%
-41.69%
16.06%
15.15%
31.07%
Основные характеристики
| YANG | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | -0.73 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.65 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 0.67 |
| Индекс Язвы | 50.61% | 31.63% |
| Дневная вол-ть | 99.02% | 100.79% |
| Макс. просадка | -99.96% | -90.46% |
| Текущая просадка | -99.94% | -61.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SOXL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Корреляция
Корреляция между YANG и SOXL составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SOXL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SOXL в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 5.69% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.95% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.10% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SOXL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SOXL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 30.79% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 26.78%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.