PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YANG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YANG с SOXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

YANG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности YANG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -39.31% против 41.63% соответственно.

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий YANG и SOXL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

YANG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YANGSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

1.90

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

2.45

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.71

-5.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

14.21

-14.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YANG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YANGSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

1.90

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.05

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.43

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.36

-0.85

Корреляция

Корреляция между YANG и SOXL составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и SOXL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок YANG и SOXL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

YANGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-90.46%

-9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-43.47%

-24.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

-90.46%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-90.46%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-26.59%

-73.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-35.33%

-55.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

16.32%

+40.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YANGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

37.87%

-18.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

79.76%

-36.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

119.50%

-47.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

105.36%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

97.70%

-15.50%