Сравнение YANG с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
YANG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YANG или SOXL.
Основные характеристики
| YANG | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -71.45% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | -66.67% | 84.85% |
| Дох-ть за 3 года | -41.27% | -17.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -39.36% | 17.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -37.09% | 35.35% |
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 0.88 |
| Коэф-т Сортино | -0.85 | 1.63 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | -1.38 | 2.96 |
| Индекс Язвы | 48.12% | 29.86% |
| Дневная вол-ть | 96.56% | 100.71% |
| Макс. просадка | -99.96% | -90.46% |
| Текущая просадка | -99.94% | -52.28% |
Корреляция
Корреляция между YANG и SOXL составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YANG и SOXL
С начала года, YANG показывает доходность -71.45%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -37.09% против 35.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и SOXL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YANG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и SOXL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SOXL в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.12% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 1.18% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.90% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и SOXL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и SOXL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеют волатильность 27.51% и 28.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.