Сравнение YAMZ.NEO с QDAY.NEO
YAMZ.NEO (Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YAMZ.NEO charges 1.72%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 29.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 5.68% | 6.10% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between YAMZ.NEO and QDAY.NEO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
QDAY.NEO
Сравнение YAMZ.NEO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.51 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и QDAY.NEO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -19.44% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -1.21% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -5.21% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 22.72% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 22.72% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 22.72% | +11.52% |
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и QDAY.NEO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 14.64% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
YAMZ.NEO and QDAY.NEO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDAY.NEO is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDAY.NEO is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.72% for YAMZ.NEO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton Capital. Their fees differ too: 1.72% for YAMZ.NEO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для YAMZ.NEO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор