Сравнение YAMZ.NEO с CNQE.TO
YAMZ.NEO (Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF) and CNQE.TO (Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. YAMZ.NEO charges 1.72%/yr vs 0.40%/yr for CNQE.TO.
Доходность
Сравнение доходности YAMZ.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у CNQE.TO с доходностью 38.88%.
YAMZ.NEO
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 29.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNQE.TO
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 38.88%
- 6 месяцев
- 35.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и CNQE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 5.68% | 7.75% |
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 38.88% | 13.80% |
Correlation
The correlation between YAMZ.NEO and CNQE.TO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAMZ.NEO vs. CNQE.TO — Ранг доходности на риск
YAMZ.NEO
CNQE.TO
Сравнение YAMZ.NEO c CNQE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF (CNQE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAMZ.NEO | CNQE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAMZ.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.45 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок YAMZ.NEO и CNQE.TO
Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки CNQE.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и CNQE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAMZ.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.37% | -18.22% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -6.40% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -4.14% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YAMZ.NEO и CNQE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAMZ.NEO | CNQE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 33.04% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.24% | 33.04% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 33.04% | +1.20% |
Сравнение комиссий YAMZ.NEO и CNQE.TO
YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии CNQE.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и CNQE.TO
Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности CNQE.TO в 9.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CNQE.TO Harvest CNQ Enhanced High Income Shares ETF | 9.43% | 4.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAMZ.NEO Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF | 14.64% | 14.12% | 8.07% | 7.89% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
YAMZ.NEO and CNQE.TO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNQE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNQE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.72% for YAMZ.NEO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest. Their fees differ too: 1.72% for YAMZ.NEO and 0.40% for CNQE.TO.
Подберите оптимальное распределение для YAMZ.NEO и CNQE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор