PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YACKX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YACKX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности YACKX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YACKX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YACKX
AMG Yacktman Fund		5.65%1.34%13.15%15.46%-7.50%19.66%15.25%27.49%2.79%18.25%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.73% соответственно.

YACKX

1 день
1.40%
1 месяц
-5.34%
С начала года
5.65%
6 месяцев
-5.11%
1 год
5.32%
3 года*
10.88%
5 лет*
7.14%
10 лет*
11.36%

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с YACKX:
YACKX с SPYYACKX с TWEIXYACKX с CAPEYACKX с DSEEXYACKX с VUGYACKX с DGROYACKX с FLPSX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с VBIAXFBALX с FPURXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий YACKX и FBALX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

YACKX
AMG Yacktman Fund
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

YACKX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YACKX
Ранг доходности на риск YACKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YACKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YACKXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.37

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

1.99

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.05

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

9.47

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YACKX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YACKXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.37

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и FBALX

YACKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YACKX
AMG Yacktman Fund		0.00%0.00%17.32%4.39%7.35%3.72%10.82%16.84%23.06%10.67%8.57%13.66%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и FBALX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

YACKXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-43.57%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.30%

-8.14%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-22.89%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-26.68%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-4.56%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.39%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

1.76%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и FBALX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YACKXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.19%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

6.77%

+12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

11.94%

+9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

12.18%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

12.75%

+3.35%