PortfoliosLab logo
Сравнение YACKX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YACKX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
715.71%
1,221.93%
YACKX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YACKX:

-0.08

FBALX:

0.35

Коэф-т Сортино

YACKX:

-0.02

FBALX:

0.57

Коэф-т Омега

YACKX:

1.00

FBALX:

1.08

Коэф-т Кальмара

YACKX:

-0.08

FBALX:

0.33

Коэф-т Мартина

YACKX:

-0.28

FBALX:

1.20

Индекс Язвы

YACKX:

3.59%

FBALX:

3.77%

Дневная вол-ть

YACKX:

13.14%

FBALX:

12.96%

Макс. просадка

YACKX:

-55.37%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

YACKX:

-5.87%

FBALX:

-7.16%

Доходность по периодам

С начала года, YACKX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции YACKX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 8.97% против 4.29% соответственно.


YACKX

С начала года

-0.31%

1 месяц

-1.59%

6 месяцев

-2.98%

1 год

-1.34%

5 лет

12.48%

10 лет

8.97%

FBALX

С начала года

-3.05%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-3.72%

1 год

3.37%

5 лет

5.70%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YACKX и FBALX

YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.


График комиссии YACKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YACKX: 0.71%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBALX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YACKX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YACKX
Ранг риск-скорректированной доходности YACKX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YACKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YACKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YACKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
YACKX: -0.08
FBALX: 0.35
Коэффициент Сортино YACKX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YACKX: -0.02
FBALX: 0.57
Коэффициент Омега YACKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
YACKX: 1.00
FBALX: 1.08
Коэффициент Кальмара YACKX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
YACKX: -0.08
FBALX: 0.33
Коэффициент Мартина YACKX, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
YACKX: -0.28
FBALX: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа YACKX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YACKX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.35
YACKX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов YACKX и FBALX

Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FBALX в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YACKX
AMG Yacktman Fund
2.09%2.09%1.78%1.56%1.10%1.33%1.79%2.28%1.48%1.90%1.63%1.06%
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.90%1.81%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок YACKX и FBALX

Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.87%
-7.16%
YACKX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности YACKX и FBALX

AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
8.77%
YACKX
FBALX