Сравнение YACKX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
YACKX управляется AMG. Фонд был запущен 6 июл. 1992 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YACKX или FBALX.
Основные характеристики
| YACKX | FBALX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.68% | 15.21% |
| Дох-ть за 1 год | 18.51% | 24.32% |
| Дох-ть за 3 года | 5.29% | 4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.92% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.61% | 9.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 3.35 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 19.06 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 9.66% | 8.60% |
| Макс. просадка | -55.37% | -42.81% |
| Текущая просадка | -0.58% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между YACKX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YACKX и FBALX
С начала года, YACKX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YACKX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции FBALX немного впереди с 9.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YACKX и FBALX
YACKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YACKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Fund (YACKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YACKX и FBALX
Дивидендная доходность YACKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FBALX в 4.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YACKX AMG Yacktman Fund | 1.62% | 1.78% | 1.56% | 1.10% | 1.33% | 1.79% | 2.28% | 1.48% | 1.90% | 1.63% | 1.06% | 0.90% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 4.65% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок YACKX и FBALX
Максимальная просадка YACKX за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YACKX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YACKX и FBALX
AMG Yacktman Fund (YACKX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что YACKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.