Сравнение XZWG.L с GLAG.L
XZWG.L (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and GLAG.L (SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged) are both Global Bonds funds - XZWG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while GLAG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.L returned 2.38%/yr vs 3.19%/yr for GLAG.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZWG.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for GLAG.L.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.L и GLAG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.L показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у GLAG.L с доходностью -0.62%.
XZWG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLAG.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZWG.L и GLAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | -1.41% | 7.84% | -4.12% | 6.16% | -21.51% | 12.34% |
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | -0.62% | 7.78% | -1.41% | 5.30% | -16.02% | -0.52% |
Correlation
The correlation between XZWG.L and GLAG.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between XZWG.L and GLAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.L vs. GLAG.L — Ранг доходности на риск
XZWG.L
GLAG.L
Сравнение XZWG.L c GLAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) и SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.L | GLAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.47 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 1.28 | -1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.L | GLAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.01 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.L и GLAG.L
Максимальная просадка XZWG.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки GLAG.L в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.L и GLAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.L | GLAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -25.75% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -3.53% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | -6.86% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -11.55% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.70% | -9.59% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.29% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.L и GLAG.L
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.L) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged (GLAG.L) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что XZWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.L | GLAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.91% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.89% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 5.00% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 6.52% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.49% | 5.77% | +4.72% |
Сравнение комиссий XZWG.L и GLAG.L
XZWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GLAG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.L и GLAG.L
Дивидендная доходность XZWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности GLAG.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAG.L SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCITS USD unhedged | 3.17% | 3.00% | 2.81% | 2.02% | 1.48% | 1.24% | 1.47% | 1.59% | 0.83% |
XZWG.L Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.60% | 2.42% | 2.65% | 1.70% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XZWG.L and GLAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.L.
XZWG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while GLAG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: DWS and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.L and 0.10% for GLAG.L.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.L и GLAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор