Сравнение XZSP.DE с XDED.DE
XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and XDED.DE (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D) are both S&P 500 funds from Xtrackers - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while XDED.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 12.11%/yr for XDED.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.20%/yr for XDED.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZSP.DE и XDED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZSP.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у XDED.DE с доходностью 10.41%.
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDED.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZSP.DE и XDED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 18.99% |
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 10.41% | -0.44% | 18.53% | 10.75% |
Correlation
The correlation between XZSP.DE and XDED.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between XZSP.DE and XDED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZSP.DE vs. XDED.DE — Ранг доходности на риск
XZSP.DE
XDED.DE
Сравнение XZSP.DE c XDED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZSP.DE | XDED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.30 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.46 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 10.28 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZSP.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.65 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XZSP.DE и XDED.DE
Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке XDED.DE в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и XDED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZSP.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -22.63% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -5.11% | -1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -22.63% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.24% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZSP.DE и XDED.DE
Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D (XDED.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZSP.DE | XDED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.08% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 6.76% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 10.72% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.39% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.39% | +0.87% |
Сравнение комиссий XZSP.DE и XDED.DE
XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XDED.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZSP.DE и XDED.DE
XZSP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XDED.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D | 1.25% | 1.35% | 1.61% | 0.83% |
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XZSP.DE and XDED.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XZSP.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZSP.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XDED.DE.
XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while XDED.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.20% for XDED.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и XDED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор