Сравнение XZSP.DE с E500.DE
XZSP.DE (Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds - XZSP.DE tracks the S&P 500 ESG while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZSP.DE returned 18.55%/yr vs 19.53%/yr for E500.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XZSP.DE charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZSP.DE и E500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZSP.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%.
XZSP.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
E500.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам XZSP.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZSP.DE Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C | 11.17% | 5.34% | 31.24% | 23.89% | -4.47% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 8.91% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -3.16% |
Correlation
The correlation between XZSP.DE and E500.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between XZSP.DE and E500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZSP.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
XZSP.DE
E500.DE
Сравнение XZSP.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZSP.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.80 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 11.96 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZSP.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.08 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.73 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XZSP.DE и E500.DE
Максимальная просадка XZSP.DE за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZSP.DE и E500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZSP.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -34.20% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -8.73% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.40% | -18.50% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.97% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.05% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZSP.DE и E500.DE
Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF 1C (XZSP.DE) составляет 2.79%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что XZSP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZSP.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.11% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 8.64% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.77% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.99% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.61% | -2.35% |
Сравнение комиссий XZSP.DE и E500.DE
XZSP.DE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZSP.DE и E500.DE
Ни XZSP.DE, ни E500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZSP.DE and E500.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for XZSP.DE.
XZSP.DE tracks S&P 500 ESG, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for XZSP.DE and 0.05% for E500.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZSP.DE и E500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор