Сравнение XZMJ.DE с PR1J.DE
XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 10.01%/yr for PR1J.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PR1J.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZMJ.DE и PR1J.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, а PR1J.DE немного выше – 15.82%.
XZMJ.DE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 15.31%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и PR1J.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 15.31% | 10.86% | 16.16% | 14.60% | -16.13% | 7.04% | 9.18% | 16.69% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 5.13% | 13.63% |
Correlation
The correlation between XZMJ.DE and PR1J.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between XZMJ.DE and PR1J.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZMJ.DE vs. PR1J.DE — Ранг доходности на риск
XZMJ.DE
PR1J.DE
Сравнение XZMJ.DE c PR1J.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZMJ.DE | PR1J.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.83 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 9.22 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZMJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XZMJ.DE и PR1J.DE
Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, примерно равная максимальной просадке PR1J.DE в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и PR1J.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZMJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -28.08% | +1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -10.30% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | -16.24% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -18.66% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.30% | -0.01% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -5.53% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.17% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZMJ.DE и PR1J.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZMJ.DE | PR1J.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.43% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 15.05% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61% | 18.93% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.50% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.41% | +0.08% |
Сравнение комиссий XZMJ.DE и PR1J.DE
XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1J.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZMJ.DE и PR1J.DE
XZMJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
XZMJ.DE Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XZMJ.DE and PR1J.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.
XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.05% for PR1J.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и PR1J.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор