PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZMJ.DE с JP40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZMJ.DE с JP40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZMJ.DE (Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C) and JP40.DE (Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR) are both Japan Equities funds - XZMJ.DE tracks the MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders while JP40.DE tracks the JPX-Nikkei 400. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZMJ.DE returned 8.68%/yr vs 9.88%/yr for JP40.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XZMJ.DE charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for JP40.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZMJ.DE и JP40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZMJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно ниже, чем у JP40.DE с доходностью 16.15%.

XZMJ.DE

1 день
-1.30%
1 месяц
4.69%
С начала года
15.31%
6 месяцев
14.32%
1 год
29.60%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

JP40.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
2.36%
С начала года
16.15%
6 месяцев
16.10%
1 год
29.23%
3 года*
14.99%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZMJ.DE и JP40.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZMJ.DE
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C		15.31%10.86%16.16%14.60%-16.13%7.04%9.18%26.74%-13.08%
JP40.DE
Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR		16.15%12.78%13.18%15.77%-11.05%8.49%4.79%22.33%-12.69%

Correlation

The correlation between XZMJ.DE and JP40.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.93

The correlation between XZMJ.DE and JP40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C

Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XZMJ.DE:
XZMJ.DE с WTDX.DEXZMJ.DE с LYY4.DEXZMJ.DE с 3JPN.DEXZMJ.DE с JARI.DEXZMJ.DE с XDWD.DEXZMJ.DE с EXUS.DEXZMJ.DE с 4GLD.DE
Часто сравнивают с JP40.DE:
JP40.DE с LYP6.DEJP40.DE с XDJP.LJP40.DE с EUN.LJP40.DE с SXR8.DEJP40.DE с SPYGJP40.DE с SPYJP40.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

XZMJ.DE vs. JP40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZMJ.DE
Ранг доходности на риск XZMJ.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMJ.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JP40.DE
Ранг доходности на риск JP40.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JP40.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JP40.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JP40.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JP40.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZMJ.DE c JP40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) и Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZMJ.DEJP40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.58

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.41

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.03

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

10.04

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZMJ.DE vs. JP40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZMJ.DE на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JP40.DE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZMJ.DE и JP40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZMJ.DEJP40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XZMJ.DE и JP40.DE

Максимальная просадка XZMJ.DE за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки JP40.DE в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZMJ.DE и JP40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZMJ.DEJP40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-28.51%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.43%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-15.82%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-19.66%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.23%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.10%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.85%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности XZMJ.DE и JP40.DE

Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C (XZMJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Amundi JPX Nikkei 400 UCITS ETF EUR (JP40.DE) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что XZMJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JP40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZMJ.DEJP40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.29%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.70%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.61%

18.10%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.56%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.50%

+0.99%

Сравнение комиссий XZMJ.DE и JP40.DE

XZMJ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JP40.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZMJ.DE и JP40.DE

Ни XZMJ.DE, ни JP40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZMJ.DE and JP40.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JP40.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JP40.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XZMJ.DE.

XZMJ.DE tracks MSCI Japan Low Carbon SRI Leaders, while JP40.DE tracks JPX-Nikkei 400. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZMJ.DE and 0.18% for JP40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZMJ.DE и JP40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор