Сравнение XZHE.L с XDEM.L
XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) and XDEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XDEM.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.L и XDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XZHE.L торгуется в EUR, в то время как XDEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XZHE.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEM.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам XZHE.L и XDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.L Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -0.54% | 5.46% | 5.93% | 9.90% | 3.05% |
XDEM.L Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 23.49% | 6.65% | 39.28% | 8.13% | 0.37% |
Correlation
The correlation between XZHE.L and XDEM.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZHE.L vs. XDEM.L — Ранг доходности на риск
XZHE.L
XDEM.L
Сравнение XZHE.L c XDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.L | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.87 | — |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.L и XDEM.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZHE.L | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.L и XDEM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZHE.L | XDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.30% | — |
Сравнение комиссий XZHE.L и XDEM.L
И XZHE.L, и XDEM.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.L и XDEM.L
Ни XZHE.L, ни XDEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XZHE.L and XDEM.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZHE.L and XDEM.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XZHE.L is categorized as European High Yield Bonds, while XDEM.L is Momentum. XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while XDEM.L tracks MSCI World Momentum Index.
Подберите оптимальное распределение для XZHE.L и XDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор