PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XZEU.L (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XZEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.L returned 7.53%/yr vs 10.89%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XZEU.L charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.L показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 7.59%.

XZEU.L

1 день
-0.51%
1 месяц
1.86%
С начала года
4.73%
6 месяцев
6.41%
1 год
8.09%
3 года*
9.81%
5 лет*
7.53%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-0.66%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.59%
6 месяцев
9.06%
1 год
20.94%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.L и PRIZ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		4.73%12.69%6.78%14.21%-7.80%17.47%5.84%17.74%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		7.59%30.85%4.78%17.14%-6.69%17.22%2.06%3.64%

Correlation

The correlation between XZEU.L and PRIZ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.91

The correlation between XZEU.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XZEU.L и PRIZ.L

Секторы
XZEU.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

25.0%
24.2%

Промышленность

20.4%
20.7%

Технологии

17.1%
15.9%

Здравоохранение

14.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

5.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.0%

Коммунальные услуги

1.5%
6.8%

Недвижимость

1.3%
0.7%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

XZEU.L
25.0%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

XZEU.L
20.4%
PRIZ.L
20.7%

Технологии

XZEU.L
17.1%
PRIZ.L
15.9%

Здравоохранение

XZEU.L
14.1%
PRIZ.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

XZEU.L
5.5%
PRIZ.L
5.0%

Сырьевые материалы

XZEU.L
5.3%
PRIZ.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

XZEU.L
5.2%
PRIZ.L
8.4%

Коммуникационные услуги

XZEU.L
4.6%
PRIZ.L
4.0%

Коммунальные услуги

XZEU.L
1.5%
PRIZ.L
6.8%

Недвижимость

XZEU.L
1.3%
PRIZ.L
0.7%

Энергетика

XZEU.L

-

PRIZ.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XZEU.L:
XZEU.L с XRSS.LXZEU.L с XDNS.LXZEU.L с SUES.LXZEU.L с SUSAXZEU.L с XDWH.LXZEU.L с ACCBXXZEU.L с FLXD.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

XZEU.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.L
Ранг доходности на риск XZEU.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.50

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.18

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

1.91

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

6.79

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PRIZ.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.50

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XZEU.L и PRIZ.L

Максимальная просадка XZEU.L за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-33.06%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.92%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-12.94%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.45%

-21.44%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.78%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.40%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.08%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.L и PRIZ.L

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) имеют волатильность 3.55% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.47%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.88%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

16.13%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

18.91%

-0.16%

Сравнение комиссий XZEU.L и PRIZ.L

XZEU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.L и PRIZ.L

XZEU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%
XZEU.L
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZEU.L and PRIZ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.L.

XZEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор