PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с XESC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.89%/yr vs 11.78%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XZEU.DE показывает доходность 9.56%, а XESC.DE немного ниже – 9.31%.

XZEU.DE

1 день
0.66%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.16%
1 год
13.42%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и XESC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		9.56%8.12%11.57%16.35%-13.09%25.62%0.09%29.09%-10.78%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-14.48%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and XESC.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.92

The correlation between XZEU.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с SXRT.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZEU.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.33

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.03

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.96

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.81

-2.29

XZEU.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESC.DE равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-46.74%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-10.88%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-16.53%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-23.33%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.71%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-9.06%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.13%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и XESC.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) составляет 2.70%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.52%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.23%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.03%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.56%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

17.98%

-2.08%

Сравнение комиссий XZEU.DE и XESC.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и XESC.DE

Ни XZEU.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEU.DE and XESC.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор