PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEU.DE с DX2I.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEU.DE с DX2I.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZEU.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C) and DX2I.DE (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XZEU.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while DX2I.DE tracks the MSCI Europe Select ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZEU.DE returned 7.48%/yr vs 8.70%/yr for DX2I.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XZEU.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for DX2I.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEU.DE и DX2I.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEU.DE показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у DX2I.DE с доходностью 7.29%.

XZEU.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.59%
С начала года
5.81%
6 месяцев
8.13%
1 год
5.92%
3 года*
10.08%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

DX2I.DE

1 день
0.65%
1 месяц
1.40%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.75%
1 год
15.02%
3 года*
12.44%
5 лет*
8.70%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEU.DE и DX2I.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZEU.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C		5.81%8.12%11.56%16.38%-13.12%25.64%0.09%29.10%-11.34%
DX2I.DE
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		7.29%17.29%7.42%16.27%-10.82%22.30%4.45%31.99%-16.73%

Correlation

The correlation between XZEU.DE and DX2I.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.94

The correlation between XZEU.DE and DX2I.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZEU.DE:
XZEU.DE с XMEU.LXZEU.DE с XSX6.DEXZEU.DE с EUNK.DEXZEU.DE с LYP6.DEXZEU.DE с 2B7B.DEXZEU.DE с DBXD.DEXZEU.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с DX2I.DE:
DX2I.DE с C300.LDX2I.DE с QQQDX2I.DE с XDWT.DEDX2I.DE с CEMT.DEDX2I.DE с EXSH.DEDX2I.DE с ELFC.DEDX2I.DE с WTEE.DE

Доходность на риск

XZEU.DE vs. DX2I.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEU.DE
Ранг доходности на риск XZEU.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEU.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEU.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DX2I.DE
Ранг доходности на риск DX2I.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2I.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2I.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2I.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEU.DE c DX2I.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) и Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZEU.DEDX2I.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.15

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.72

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.55

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

5.61

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZEU.DE vs. DX2I.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEU.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DX2I.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEU.DE и DX2I.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZEU.DEDX2I.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.15

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.60

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XZEU.DE и DX2I.DE

Максимальная просадка XZEU.DE за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки DX2I.DE в -53.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEU.DE и DX2I.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEU.DEDX2I.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-53.79%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-9.57%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-16.75%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-20.87%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.37%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-7.98%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.65%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEU.DE и DX2I.DE

Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C (XZEU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (DX2I.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XZEU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX2I.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEU.DEDX2I.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.21%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

10.59%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

12.97%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.41%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.04%

-0.08%

Сравнение комиссий XZEU.DE и DX2I.DE

XZEU.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DX2I.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEU.DE и DX2I.DE

Ни XZEU.DE, ни DX2I.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XZEU.DE and DX2I.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DX2I.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DX2I.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XZEU.DE.

XZEU.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while DX2I.DE tracks MSCI Europe Select ESG Screened. Their fees differ too: 0.20% for XZEU.DE and 0.12% for DX2I.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEU.DE и DX2I.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор