PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XZEM.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XZEM.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEM.DE показывает доходность 11.70%, что значительно ниже, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.


XZEM.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.90%
С начала года
11.70%
6 месяцев
10.81%
1 год
26.52%
3 года*
14.21%
5 лет*
3.14%
10 лет*

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEM.DE и AE5A.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
11.70%16.53%16.91%0.19%-14.31%-4.19%6.11%9.91%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist
27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%8.91%

Correlation

The correlation between XZEM.DE and AE5A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between XZEM.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

XZEM.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XZEM.DE
Ранг доходности на риск XZEM.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEM.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEM.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEM.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEM.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEM.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XZEM.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.80

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

17.35

-9.00

XZEM.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEM.DE на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа AE5A.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEM.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XZEM.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.79

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XZEM.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка XZEM.DE за все время составила -37.16%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEM.DE и AE5A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XZEM.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.16%

-36.16%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.34%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-19.22%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-23.47%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-2.56%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-9.72%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEM.DE и AE5A.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XZEM.DE) составляет 5.92%, в то время как у Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что XZEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XZEM.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.32%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.97%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

17.82%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

17.23%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.05%

+1.67%

Сравнение комиссий XZEM.DE и AE5A.DE

XZEM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEM.DE и AE5A.DE

XZEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist
1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%
XZEM.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, XZEM.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XZEM.DE.

XZEM.DE tracks MSCI Emerging Markets Low Carbon SRI Leaders, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XZEM.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEM.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор