PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZEC.DE с SC0P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZEC.DE с SC0P.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) and SC0P.DE (Invesco European Autos Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select while SC0P.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZEC.DE returned 2.69%/yr vs -8.21%/yr for SC0P.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZEC.DE charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for SC0P.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZEC.DE и SC0P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZEC.DE показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у SC0P.DE с доходностью -16.96%.

XZEC.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.94%
3 года*
2.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SC0P.DE

1 день
-1.53%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-16.37%
1 год
-9.74%
3 года*
-8.21%
5 лет*
-5.19%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZEC.DE и SC0P.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		6.44%1.95%3.52%16.28%-16.49%-0.49%
SC0P.DE
Invesco European Autos Sector UCITS ETF		-16.96%2.03%-10.79%24.20%-16.71%-0.58%

Correlation

The correlation between XZEC.DE and SC0P.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.75

The correlation between XZEC.DE and SC0P.DE shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Invesco European Autos Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с ^SP500TRXZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XUCS.DEXZEC.DE с EXUS.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 7RIP.DE
Часто сравнивают с SC0P.DE:
SC0P.DE с XUCD.DESC0P.DE с WDTE.DESC0P.DE с WELM.DESC0P.DE с DFOP.DESC0P.DE с EQQB.DESC0P.DE с IQSA.DESC0P.DE с ZPDD.DE

Доходность на риск

XZEC.DE vs. SC0P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SC0P.DE
Ранг доходности на риск SC0P.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0P.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0P.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0P.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0P.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0P.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZEC.DE c SC0P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) и Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZEC.DESC0P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.41

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.46

+2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.95

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.47

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

-0.99

+6.08

XZEC.DE vs. SC0P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZEC.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SC0P.DE равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZEC.DE и SC0P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZEC.DE и SC0P.DE

Максимальная просадка XZEC.DE за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки SC0P.DE в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZEC.DE и SC0P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZEC.DESC0P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-60.05%

+29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-20.74%

+9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.79%

-35.82%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-35.07%

+33.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-15.39%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

9.85%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XZEC.DE и SC0P.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) составляет 3.00%, в то время как у Invesco European Autos Sector UCITS ETF (SC0P.DE) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что XZEC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZEC.DESC0P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.21%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

17.79%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.78%

23.45%

-8.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

24.61%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

25.84%

-5.92%

Сравнение комиссий XZEC.DE и SC0P.DE

XZEC.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SC0P.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZEC.DE и SC0P.DE

Ни XZEC.DE, ни SC0P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZEC.DE and SC0P.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SC0P.DE.

XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select, while SC0P.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Automobiles & Parts. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for XZEC.DE and 0.20% for SC0P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZEC.DE и SC0P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор