PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZE5.DE с ECR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZE5.DE с ECR1.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XZE5.DE (Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C) and ECR1.DE (Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - XZE5.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while ECR1.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZE5.DE returned 1.16%/yr vs 1.94%/yr for ECR1.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XZE5.DE charges 0.16%/yr vs 0.08%/yr for ECR1.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZE5.DE и ECR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZE5.DE показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у ECR1.DE с доходностью 0.95%.

XZE5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.96%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.16%
10 лет*
—

ECR1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.95%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.03%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZE5.DE и ECR1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZE5.DE
Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C		0.85%3.08%4.10%5.27%-6.80%-0.15%
ECR1.DE
Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF		0.95%2.49%3.92%3.16%-0.51%-0.26%

Correlation

The correlation between XZE5.DE and ECR1.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C

Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с XZE5.DE:
XZE5.DE с XDWH.DEXZE5.DE с XNAS.DEXZE5.DE с IB26.DEXZE5.DE с LCVB.DEXZE5.DE с XAIX.DEXZE5.DE с SYBD.DEXZE5.DE с SYBQ.DE
Часто сравнивают с ECR1.DE:
ECR1.DE с ERNA.LECR1.DE с JREB.DEECR1.DE с SYBQ.DEECR1.DE с JER5.DEECR1.DE с SPPS.DEECR1.DE с IE3E.DEECR1.DE с SYBD.DE

Доходность на риск

XZE5.DE vs. ECR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZE5.DE
Ранг доходности на риск XZE5.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZE5.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZE5.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZE5.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZE5.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZE5.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ECR1.DE
Ранг доходности на риск ECR1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR1.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR1.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR1.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZE5.DE c ECR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) и Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XZE5.DEECR1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.75

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
6.79

-5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.81

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

22.15

-20.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

77.17

-72.93

XZE5.DE vs. ECR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZE5.DE на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ECR1.DE равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZE5.DE и ECR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XZE5.DE и ECR1.DE

Максимальная просадка XZE5.DE за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки ECR1.DE в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZE5.DE и ECR1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZE5.DEECR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-1.49%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-0.09%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.66%

-0.18%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.73%

-1.32%

-7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.27%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.03%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XZE5.DE и ECR1.DE

Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C (XZE5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF (ECR1.DE) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XZE5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZE5.DEECR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.15%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

0.38%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

0.54%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

0.63%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.38%

0.63%

+1.75%

Сравнение комиссий XZE5.DE и ECR1.DE

XZE5.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ECR1.DE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZE5.DE и ECR1.DE

Ни XZE5.DE, ни ECR1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZE5.DE and ECR1.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ECR1.DE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ECR1.DE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.16% for XZE5.DE.

XZE5.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while ECR1.DE tracks iBoxx® MSCI ESG EUR Corporates 0-1. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for XZE5.DE and 0.08% for ECR1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZE5.DE и ECR1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор