PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYPL.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYPL.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XYPL.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 2.99%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. XYPL.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYPL.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYPL.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%.

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYPL.DE и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%0.26%

Correlation

The correlation between XYPL.DE and XEON.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с ECR1.DEXYPL.DE с LSEG.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

XYPL.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYPL.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYPL.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
8.94

-8.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
21.24

-20.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

4.27

-3.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

69.36

-68.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

316.53

-314.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYPL.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYPL.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYPL.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYPL.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

8.94

-8.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

7.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.74

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XYPL.DE и XEON.DE

Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYPL.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-3.71%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-0.03%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.09%

-0.08%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.01%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-0.92%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.01%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XYPL.DE и XEON.DE

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYPL.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.04%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

0.16%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

0.22%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

0.25%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

0.39%

+4.24%

Сравнение комиссий XYPL.DE и XEON.DE

XYPL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYPL.DE и XEON.DE

Ни XYPL.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYPL.DE and XEON.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

XYPL.DE is categorized as European Corporate Bonds, while XEON.DE is Bank Loan. XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. Their fees differ too: 0.25% for XYPL.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор