PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYP1.DE с OG35.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYP1.DE с OG35.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and OG35.DE (Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - XYP1.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 while OG35.DE tracks the ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYP1.DE returned 0.86%/yr vs -0.34%/yr for OG35.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYP1.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for OG35.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и OG35.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у OG35.DE с доходностью -0.13%.

XYP1.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.93%
3 года*
2.85%
5 лет*
0.86%
10 лет*
0.56%

OG35.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.67%
3 года*
2.79%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и OG35.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.03%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.68%
OG35.DE
Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF		-0.13%2.46%2.13%5.16%-10.01%-1.17%1.17%

Correlation

The correlation between XYP1.DE and OG35.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between XYP1.DE and OG35.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF

Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с PR1R.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с OG35.DE:
OG35.DE с XGEN.DEOG35.DE с OUFE.DEOG35.DE с 5HEE.DEOG35.DE с OSX2.DEOG35.DE с DBXP.DEOG35.DE с OP5E.DEOG35.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

XYP1.DE vs. OG35.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
OG35.DE
Ранг доходности на риск OG35.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OG35.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OG35.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c OG35.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYP1.DEOG35.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.15

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.23

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.17

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

0.48

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYP1.DE vs. OG35.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа OG35.DE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и OG35.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYP1.DEOG35.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.08

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.05

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и OG35.DE

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки OG35.DE в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и OG35.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYP1.DEOG35.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-12.21%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-2.41%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.39%

-2.41%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-11.90%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.66%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-4.99%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.85%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и OG35.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF (OG35.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OG35.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYP1.DEOG35.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.08%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

2.47%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

2.72%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

3.97%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

3.76%

-1.75%

Сравнение комиссий XYP1.DE и OG35.DE

XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OG35.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и OG35.DE

Ни XYP1.DE, ни OG35.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYP1.DE and OG35.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for OG35.DE.

XYP1.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while OG35.DE tracks ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.15% for XYP1.DE and 0.17% for OG35.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и OG35.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор