PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLE.DE с PJSR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLE.DE с PJSR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and PJSR.DE (PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation) are both Short-Term Bond funds. XYLE.DE is passively managed, while PJSR.DE is actively managed. Over the past 5 years, XYLE.DE returned -0.38%/yr vs 1.90%/yr for PJSR.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. XYLE.DE charges 0.21%/yr vs 0.19%/yr for PJSR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLE.DE и PJSR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLE.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у PJSR.DE с доходностью 1.13%.

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—

PJSR.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.97%
С начала года
1.13%
1 год
2.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.90%
10 лет*
0.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLE.DE и PJSR.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%3.49%-10.24%-0.50%8.38%13.95%-0.37%
PJSR.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation		1.13%2.85%4.36%3.97%-2.27%-0.58%-0.25%-0.07%-0.28%

Correlation

The correlation between XYLE.DE and PJSR.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

0.13

The correlation between XYLE.DE and PJSR.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation

Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с IS3J.DEXYLE.DE с SNAV.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с IUSU.DEXYLE.DE с XAIX.DE
Часто сравнивают с PJSR.DE:
PJSR.DE с EUHA.DEPJSR.DE с COVR.DEPJSR.DE с LDCE.DEPJSR.DE с PJS1.DEPJSR.DE с IUSU.DEPJSR.DE с EUHI.DEPJSR.DE с PR1H.DE

Доходность на риск

XYLE.DE vs. PJSR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PJSR.DE
Ранг доходности на риск PJSR.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJSR.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJSR.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJSR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLE.DE c PJSR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLE.DEPJSR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
4.02

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
6.74

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

2.09

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.76

-4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

27.82

-24.82

XYLE.DE vs. PJSR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLE.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PJSR.DE равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLE.DE и PJSR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLE.DE и PJSR.DE

Максимальная просадка XYLE.DE за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки PJSR.DE в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLE.DE и PJSR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLE.DEPJSR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-5.63%

-13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-0.39%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-0.39%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-3.45%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-0.03%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-1.37%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.08%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLE.DE и PJSR.DE

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation (PJSR.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJSR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLE.DEPJSR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.08%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

0.40%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

0.56%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

0.56%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

0.61%

+5.24%

Сравнение комиссий XYLE.DE и PJSR.DE

XYLE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии PJSR.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLE.DE и PJSR.DE

Ни XYLE.DE, ни PJSR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XYLE.DE and PJSR.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PJSR.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PJSR.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.21% for XYLE.DE and 0.19% for PJSR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLE.DE и PJSR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор