Сравнение XYLD.L с XSTC.L
XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XYLD.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.L returned 1.87%/yr vs 22.91%/yr for XSTC.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.L charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.
Доходность
Сравнение доходности XYLD.L и XSTC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLD.L торгуется в USD, в то время как XSTC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSTC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLD.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.02%.
XYLD.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
XSTC.L
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- 23.02%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 50.65%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD.L и XSTC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.71% | 6.19% | 4.89% | 5.76% | -8.70% | 0.36% | 10.29% | 17.18% | -0.45% |
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 23.02% | 22.94% | 37.18% | 56.67% | -30.82% | 32.26% | 45.87% | 48.94% | -5.68% |
Correlation
The correlation between XYLD.L and XSTC.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск
XYLD.L
XSTC.L
Сравнение XYLD.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD.L | XSTC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.42 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.95 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 8.80 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.06 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок XYLD.L и XSTC.L
Максимальная просадка XYLD.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки XSTC.L в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.L и XSTC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -35.20% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -17.54% | +16.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -27.66% | +26.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.38% | -35.20% | +22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.01% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -7.34% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 5.88% | -5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD.L и XSTC.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) составляет 0.88%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD.L | XSTC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 7.06% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 15.16% | -13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 20.09% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 23.50% | -20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 23.43% | -17.60% |
Сравнение комиссий XYLD.L и XSTC.L
XYLD.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD.L и XSTC.L
Дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности XSTC.L в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSTC.L Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.33% | 0.37% | 0.53% | 1.08% | 0.53% | 0.63% | 0.60% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD.L and XSTC.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.L.
XYLD.L is categorized as Corporate Bonds, while XSTC.L is Technology Equities. XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.L and 0.12% for XSTC.L.
Подберите оптимальное распределение для XYLD.L и XSTC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор