Сравнение XYLD.L с SUSU.L
XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - XYLD.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SUSU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.L returned 1.87%/yr vs 2.85%/yr for SUSU.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.L charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for SUSU.L.
Доходность
Сравнение доходности XYLD.L и SUSU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD.L показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 1.03%.
XYLD.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
SUSU.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD.L и SUSU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.71% | 6.19% | 4.89% | 5.76% | -8.70% | 0.36% | 10.29% | 17.18% | -0.13% |
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 1.03% | 5.50% | 5.39% | 5.24% | -2.13% | -0.20% | 3.23% | 4.25% | 0.28% |
Correlation
The correlation between XYLD.L and SUSU.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск
XYLD.L
SUSU.L
Сравнение XYLD.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD.L | SUSU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 6.38 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 28.73 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.00 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XYLD.L и SUSU.L
Максимальная просадка XYLD.L за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки SUSU.L в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.L и SUSU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -8.33% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -0.65% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -1.36% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.38% | -4.60% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.63% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.14% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD.L и SUSU.L
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что XYLD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD.L | SUSU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.46% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.11% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 1.39% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 2.90% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 3.23% | +2.60% |
Сравнение комиссий XYLD.L и SUSU.L
XYLD.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD.L и SUSU.L
Дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SUSU.L в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.49% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.90% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD.L and SUSU.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for XYLD.L.
XYLD.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SUSU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.L and 0.12% for SUSU.L.
Подберите оптимальное распределение для XYLD.L и SUSU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор