Сравнение XYLD.L с CBS5.L
XYLD.L (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XYLD.L returned 5.19%/yr vs 5.12%/yr for CBS5.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XYLD.L charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for CBS5.L.
Доходность
Сравнение доходности XYLD.L и CBS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLD.L торгуется в USD, в то время как CBS5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBS5.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLD.L показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у CBS5.L с доходностью 0.25%.
XYLD.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
CBS5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD.L и CBS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 0.71% | 6.19% | 4.89% | 5.76% | -0.26% |
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.26% | 7.30% | 4.27% | 5.56% | -0.80% |
Correlation
The correlation between XYLD.L and CBS5.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD.L vs. CBS5.L — Ранг доходности на риск
XYLD.L
CBS5.L
Сравнение XYLD.L c CBS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLD.L | CBS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.10 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 7.25 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLD.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.99 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XYLD.L и CBS5.L
Максимальная просадка XYLD.L за все время составила -18.93%, что больше максимальной просадки CBS5.L в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.L и CBS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -5.49% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -1.98% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | -2.13% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.82% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -0.90% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.57% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD.L и CBS5.L
Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.L) составляет 0.88%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что XYLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD.L | CBS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.36% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 3.32% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01% | 4.21% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.22% | 5.90% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.90% | -0.07% |
Сравнение комиссий XYLD.L и CBS5.L
XYLD.L берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CBS5.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD.L и CBS5.L
Дивидендная доходность XYLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CBS5.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD.L Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D | 3.76% | 3.61% | 3.34% | 2.88% | 6.03% | 3.88% | 3.78% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD.L and CBS5.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD.L is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD.L is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.L and 0.20% for CBS5.L.
Подберите оптимальное распределение для XYLD.L и CBS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор