PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD.DE с FRNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD.DE с FRNU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYLD.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - XYLD.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLD.DE returned 2.51%/yr vs 5.15%/yr for FRNU.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XYLD.DE charges 0.16%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLD.DE и FRNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD.DE показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 3.11%.

XYLD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
1.12%
С начала года
1.60%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.06%
3 года*
1.98%
5 лет*
2.51%
10 лет*
—

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD.DE и FRNU.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		1.60%-5.84%10.46%1.93%-3.25%8.11%0.18%19.31%6.34%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.79%7.34%8.64%-7.76%7.65%8.05%

Correlation

The correlation between XYLD.DE and FRNU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between XYLD.DE and FRNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

Часто сравнивают с XYLD.DE:
XYLD.DE с QYLDXYLD.DE с SSHY.LXYLD.DE с JRUB.DEXYLD.DE с SYBF.DEXYLD.DE с PR1P.DEXYLD.DE с VAGY.DEXYLD.DE с SYBR.DE
Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE

Доходность на риск

XYLD.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD.DE
Ранг доходности на риск XYLD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLD.DEFRNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.55

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
0.81

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.10

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

1.03

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

2.13

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLD.DE vs. FRNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FRNU.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD.DE и FRNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLD.DEFRNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.55

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XYLD.DE и FRNU.DE

Максимальная просадка XYLD.DE за все время составила -16.92%, что больше максимальной просадки FRNU.DE в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD.DE и FRNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLD.DEFRNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.92%

-14.79%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.25%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.33%

-11.40%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.09%

-11.40%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-6.01%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.47%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.58%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD.DE и FRNU.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D (XYLD.DE) составляет 0.83%, в то время как у Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что XYLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLD.DEFRNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.33%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

4.19%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

6.12%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

7.60%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

7.50%

+0.16%

Сравнение комиссий XYLD.DE и FRNU.DE

XYLD.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD.DE и FRNU.DE

Дивидендная доходность XYLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1D		3.18%3.52%2.90%2.74%5.87%3.00%3.60%2.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XYLD.DE and FRNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XYLD.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XYLD.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.

XYLD.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for XYLD.DE and 0.18% for FRNU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD.DE и FRNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор