Сравнение XYL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или IVV.
Доходность
Сравнение доходности XYL и IVV
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYL имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции IVV немного отстают с 13.13%.
XYL
8.28%
-7.32%
-14.97%
22.58%
11.11%
13.81%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| XYL | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 12.16% |
| Макс. просадка | -46.69% | -55.25% |
| Текущая просадка | -15.40% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XYL и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и IVV
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 0.88% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и IVV
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и IVV
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.