Сравнение XYL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или IVV.
Основные характеристики
| XYL | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.85% | 5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 26.90% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.02% | 12.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 11.67% |
| Макс. просадка | -46.69% | -55.25% |
| Current Drawdown | -2.14% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между XYL и IVV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XYL и IVV
С начала года, XYL показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 5.62%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и IVV
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.03% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и IVV
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и IVV
Xylem Inc. (XYL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.87% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.