PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XY4P.DE с X03G.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XY4P.DE с X03G.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) and X03G.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from Xtrackers - XY4P.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus while X03G.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, XY4P.DE returned 0.56%/yr vs -1.28%/yr for X03G.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XY4P.DE и X03G.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XY4P.DE показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у X03G.DE с доходностью -0.04%. За последние 10 лет акции XY4P.DE превзошли акции X03G.DE по среднегодовой доходности: 0.56% против -1.28% соответственно.

XY4P.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.03%
1 год
0.60%
3 года*
3.35%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.56%

X03G.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-0.24%
1 год
-0.95%
3 года*
0.86%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
-1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XY4P.DE и X03G.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		-0.03%1.69%3.52%8.01%-17.35%-2.95%5.93%9.55%-0.61%0.53%
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		-0.04%-1.48%0.14%5.23%-17.79%-2.57%2.71%2.86%2.17%-1.47%

Correlation

The correlation between XY4P.DE and X03G.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2011 г.

0.50

Over the past year, XY4P.DE and X03G.DE have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XY4P.DE:
XY4P.DE с XYP1.DEXY4P.DE с EUNA.DEXY4P.DE с DE5A.DEXY4P.DE с AHYH.DEXY4P.DE с X03B.DEXY4P.DE с VGEB.DEXY4P.DE с IBCA.DE
Часто сравнивают с X03G.DE:
X03G.DE с VGEA.DEX03G.DE с X03B.DEX03G.DE с VGEB.DEX03G.DE с EUNH.DEX03G.DE с XNGI.DEX03G.DE с JE13.DEX03G.DE с EL4S.DE

Доходность на риск

XY4P.DE vs. X03G.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XY4P.DE
Ранг доходности на риск XY4P.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY4P.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY4P.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY4P.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
X03G.DE
Ранг доходности на риск X03G.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03G.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03G.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03G.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XY4P.DE c X03G.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XY4P.DEX03G.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.37

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.50

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.47

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.19

-0.99

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XY4P.DE vs. X03G.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XY4P.DE на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа X03G.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XY4P.DE и X03G.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XY4P.DEX03G.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.25

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.35

Просадки

Сравнение просадок XY4P.DE и X03G.DE

Максимальная просадка XY4P.DE за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки X03G.DE в -23.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XY4P.DE и X03G.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XY4P.DEX03G.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-23.87%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-2.89%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.07%

-5.00%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-21.19%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.52%

-23.87%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-19.28%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-7.77%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.38%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XY4P.DE и X03G.DE

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (X03G.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что XY4P.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03G.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XY4P.DEX03G.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.43%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.89%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

3.68%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

6.16%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

5.15%

+1.34%

Сравнение комиссий XY4P.DE и X03G.DE

И XY4P.DE, и X03G.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XY4P.DE и X03G.DE

Ни XY4P.DE, ни X03G.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X03G.DE
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.33%
XY4P.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XY4P.DE and X03G.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XY4P.DE and X03G.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus, while X03G.DE tracks iBoxx® EUR Germany.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XY4P.DE и X03G.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор