Сравнение XXTW.L с XFSN.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index while XFSN.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs -1.39% for XFSN.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XFSN.L с доходностью -2.90%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.90% | 2.93% | 34.89% | 6.09% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XFSN.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between XXTW.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XFSN.L
Сравнение XXTW.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.06 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -0.13 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.10 | +2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.61 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XFSN.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -23.96% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -23.96% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -11.60% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.19% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 11.38% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XFSN.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.10% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 11.66% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.56% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.54% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 18.54% | +2.94% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XFSN.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XFSN.L
Ни XXTW.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XFSN.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for XFSN.L.
XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XFSN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and DWS. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор