Сравнение XXTW.L с XDWI.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 23.05% for XDWI.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и XDWI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как XDWI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у XDWI.L с доходностью 11.69%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDWI.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 12.17%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и XDWI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
XDWI.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 11.66% | 16.57% | 15.04% | 7.41% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and XDWI.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between XXTW.L and XDWI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. XDWI.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
XDWI.L
Сравнение XXTW.L c XDWI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | XDWI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.40 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 8.34 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 1.52 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.77 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и XDWI.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки XDWI.L в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и XDWI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -31.39% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -9.58% | -7.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.47% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.88% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 2.76% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и XDWI.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | XDWI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.18% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 12.65% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 15.07% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 15.78% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.08% | +4.40% |
Сравнение комиссий XXTW.L и XDWI.L
И XXTW.L, и XDWI.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и XDWI.L
Ни XXTW.L, ни XDWI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and XDWI.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L and XDWI.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while XDWI.L is Industrials Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и XDWI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор