Сравнение XXTW.L с VHYL.AS
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXTW.L returned 20.12%/yr vs 11.03%/yr for VHYL.AS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 16.34%, что значительно выше, чем у VHYL.AS с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции XXTW.L превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 20.12% против 11.03% соответственно.
XXTW.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 16.34%
- 6 месяцев
- 16.79%
- 1 год
- 42.34%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 20.12%
VHYL.AS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 13.64%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам XXTW.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 16.34% | 13.82% | 36.21% | 21.01% | -30.86% | 29.69% | 43.59% | 48.72% | -4.08% | 38.72% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.90% | 18.41% | 11.47% | 4.89% | 5.34% | 20.27% | -3.63% | 15.94% | -6.08% | 9.29% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and VHYL.AS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
XXTW.L
VHYL.AS
Сравнение XXTW.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXTW.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.14 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 15.36 | -13.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и VHYL.AS
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -36.07%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -30.89% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -6.85% | -27.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.41% | -13.94% | -20.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.07% | -13.94% | -22.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -27.87% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.68% | 0.00% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -7.27% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 1.86% | +18.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и VHYL.AS
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 2.31% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 7.12% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 8.90% | +38.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.51% | 11.25% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 13.43% | +13.90% |
Сравнение комиссий XXTW.L и VHYL.AS
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и VHYL.AS
XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.46% | 2.85% | 3.04% | 3.41% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and VHYL.AS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while VHYL.AS is Global Equities. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор