Сравнение XXTW.L с SMGB.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 170.23% for SMGB.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.49%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMGB.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 17.92%
- С начала года
- 85.49%
- 6 месяцев
- 82.97%
- 1 год
- 170.23%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 38.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 85.49% | 38.79% | 26.31% | 19.97% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and SMGB.L is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between XXTW.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
SMGB.L
Сравнение XXTW.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.74 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 14.46 | -11.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 50.72 | -42.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 5.58 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и SMGB.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -36.24% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -11.94% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.49% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.75% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 3.41% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и SMGB.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) составляет 6.76%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 12.41% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 23.93% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 30.96% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 30.45% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 30.19% | -8.71% |
Сравнение комиссий XXTW.L и SMGB.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и SMGB.L
Ни XXTW.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.44% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and SMGB.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMGB.L.
XXTW.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор