Сравнение XXTW.L с ECAR.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and ECAR.L (iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)) are both Technology Equities funds - XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index while ECAR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 93.66% for ECAR.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for ECAR.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и ECAR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как ECAR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ECAR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у ECAR.L с доходностью 58.44%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAR.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 18.19%
- С начала года
- 58.44%
- 6 месяцев
- 56.38%
- 1 год
- 93.66%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и ECAR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
ECAR.L iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | 58.44% | 15.47% | 0.80% | 1.16% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and ECAR.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between XXTW.L and ECAR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. ECAR.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
ECAR.L
Сравнение XXTW.L c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | ECAR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.59 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 7.53 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 22.94 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.77 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.65 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и ECAR.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что меньше максимальной просадки ECAR.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и ECAR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -35.94% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -12.38% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.96% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.68% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 4.07% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и ECAR.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) составляет 6.76%, в то время как у iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | ECAR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 12.20% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 20.25% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 24.73% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.87% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.91% | -2.43% |
Сравнение комиссий XXTW.L и ECAR.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ECAR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и ECAR.L
Ни XXTW.L, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and ECAR.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for ECAR.L.
XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while ECAR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.40% for ECAR.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и ECAR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор