Сравнение XXTW.L с BLOK.L
XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) and BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) are both Technology Equities funds - XXTW.L tracks the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index while BLOK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past year, XXTW.L returned 51.91% vs 32.12% for BLOK.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXTW.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BLOK.L.
Доходность
Сравнение доходности XXTW.L и BLOK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXTW.L торгуется в GBP, в то время как BLOK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BLOK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXTW.L показывает доходность 24.48%, что значительно выше, чем у BLOK.L с доходностью 12.48%.
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.47%
- 1 год
- 51.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXTW.L и BLOK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 22.34% | 18.56% | 7.34% |
Correlation
The correlation between XXTW.L and BLOK.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between XXTW.L and BLOK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXTW.L vs. BLOK.L — Ранг доходности на риск
XXTW.L
BLOK.L
Сравнение XXTW.L c BLOK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXTW.L | BLOK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 4.37 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 15.63 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXTW.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.85 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XXTW.L и BLOK.L
Максимальная просадка XXTW.L за все время составила -28.44%, что больше максимальной просадки BLOK.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXTW.L и BLOK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXTW.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -26.23% | -2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.79% | -7.28% | -9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.12% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -4.27% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 2.04% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXTW.L и BLOK.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что XXTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXTW.L | BLOK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.12% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 8.86% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 12.33% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 13.85% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 16.14% | +5.34% |
Сравнение комиссий XXTW.L и BLOK.L
XXTW.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLOK.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXTW.L и BLOK.L
Ни XXTW.L, ни BLOK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXTW.L and BLOK.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXTW.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXTW.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BLOK.L.
XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index, while BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XXTW.L and 0.65% for BLOK.L.
Подберите оптимальное распределение для XXTW.L и BLOK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор