PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с XZHE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с XZHE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and XZHE.L (Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while XZHE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XZHE.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и XZHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXSC.L торгуется в GBp, в то время как XZHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZHE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%

XZHE.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и XZHE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%3.72%
XZHE.L
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-0.63%11.10%1.12%7.71%7.98%

Correlation

The correlation between XXSC.L and XZHE.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.55

The correlation between XXSC.L and XZHE.L shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с XZHE.L:
XZHE.L с JNKE.LXZHE.L с YIEL.LXZHE.L с XHYG.LXZHE.L с HIGH.LXZHE.L с XDNS.LXZHE.L с IHYG.LXZHE.L с XDEB.L

Доходность на риск

XXSC.L vs. XZHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XZHE.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c XZHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LXZHE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. XZHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LXZHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

—

—

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и XZHE.L

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LXZHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и XZHE.L

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LXZHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

—

—

Сравнение комиссий XXSC.L и XZHE.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZHE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и XZHE.L

Ни XXSC.L, ни XZHE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%
XZHE.L
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and XZHE.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZHE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZHE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L is categorized as Europe Equities, while XZHE.L is European High Yield Bonds. XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while XZHE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.25% for XZHE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и XZHE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор