PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с X7PP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с X7PP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XXSC.L returned 8.44%/yr vs 14.91%/yr for X7PP.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и X7PP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у X7PP.L с доходностью 5.21%. За последние 10 лет акции XXSC.L уступали акциям X7PP.L по среднегодовой доходности: 8.44% против 14.91% соответственно.

XXSC.L

1 день
0.56%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.27%
1 год
15.32%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.26%
10 лет*
8.44%

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и X7PP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.58%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%24.87%-14.91%23.58%
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%

Correlation

The correlation between XXSC.L and X7PP.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.62

The correlation between XXSC.L and X7PP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XXSC.L и X7PP.L

Секторы
XXSC.L
X7PP.L

Промышленность

26.6%

-

Финансовые услуги

15.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Недвижимость

8.3%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

7.4%

-

Здравоохранение

7.3%

-

Энергетика

5.1%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Промышленность

XXSC.L
26.6%
X7PP.L

-

Финансовые услуги

XXSC.L
15.3%
X7PP.L
100.0%

Потребительский циклический сектор

XXSC.L
11.4%
X7PP.L

-

Недвижимость

XXSC.L
8.3%
X7PP.L

-

Сырьевые материалы

XXSC.L
7.5%
X7PP.L

-

Технологии

XXSC.L
7.4%
X7PP.L

-

Здравоохранение

XXSC.L
7.3%
X7PP.L

-

Энергетика

XXSC.L
5.1%
X7PP.L

-

Коммуникационные услуги

XXSC.L
5.0%
X7PP.L

-

Потребительский защитный сектор

XXSC.L
3.5%
X7PP.L

-

Коммунальные услуги

XXSC.L
2.5%
X7PP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L

Доходность на риск

XXSC.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXSC.LX7PP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.98

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.68

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.70

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

9.03

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXSC.L vs. X7PP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа X7PP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и X7PP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXSC.LX7PP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.98

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.42

+0.34

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и X7PP.L

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и X7PP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LX7PP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-56.28%

+21.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-15.94%

+5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-18.17%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-30.79%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-56.28%

+21.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.64%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-15.39%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

4.77%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и X7PP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.95%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LX7PP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.19%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

17.80%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

21.78%

-9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

23.48%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

24.63%

-8.36%

Сравнение комиссий XXSC.L и X7PP.L

XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и X7PP.L

Ни XXSC.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and X7PP.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.

XXSC.L is categorized as Europe Equities, while X7PP.L is Financials Equities. XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.20% for X7PP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и X7PP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор