Сравнение XXSC.L с VWCE.DE
XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XXSC.L returned 4.15%/yr vs 12.02%/yr for VWCE.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXSC.L торгуется в GBp, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 10.52%.
XXSC.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 8.98%
VWCE.DE
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXSC.L и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6.17% | 22.28% | 0.76% | 10.44% | -17.50% | 15.39% | 10.55% | 6.35% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.52% | 14.84% | 18.99% | 15.82% | -8.73% | 19.54% | 11.30% | 2.19% |
Correlation
The correlation between XXSC.L and VWCE.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between XXSC.L and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXSC.L vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
XXSC.L
VWCE.DE
Сравнение XXSC.L c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXSC.L | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.92 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 15.44 | -11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и VWCE.DE
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXSC.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -25.99% | -48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -7.02% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -18.90% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -18.90% | -11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.56% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -3.46% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.78% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и VWCE.DE
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXSC.L | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.43% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 8.27% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 11.09% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 13.34% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.51% | +2.80% |
Сравнение комиссий XXSC.L и VWCE.DE
XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и VWCE.DE
Ни XXSC.L, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XXSC.L and VWCE.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.
XXSC.L is categorized as Europe Equities, while VWCE.DE is Global Equities. XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор