Сравнение XXSC.L с SOF.BR
XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock. Over the past 10 years, XXSC.L returned 9.05%/yr vs 8.90%/yr for SOF.BR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и SOF.BR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XXSC.L торгуется в GBp, в то время как SOF.BR торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOF.BR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у SOF.BR с доходностью -11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XXSC.L имеют среднегодовую доходность 9.05%, а акции SOF.BR немного отстают с 8.90%.
XXSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 9.05%
SOF.BR
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -11.27%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам XXSC.L и SOF.BR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6.95% | 22.28% | 0.76% | 10.44% | -17.50% | 15.39% | 10.55% | 24.37% | -14.57% | 23.35% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -11.06% | 20.83% | -6.12% | 9.14% | -49.38% | 48.14% | 53.95% | 11.30% | 30.01% | 11.24% |
Correlation
The correlation between XXSC.L and SOF.BR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.59 |
The correlation between XXSC.L and SOF.BR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXSC.L vs. SOF.BR — Ранг доходности на риск
XXSC.L
SOF.BR
Сравнение XXSC.L c SOF.BR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Sofina Société Anonyme (SOF.BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXSC.L | SOF.BR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.43 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.78 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и SOF.BR
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки SOF.BR в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и SOF.BR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXSC.L | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -58.39% | -15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -26.16% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | -26.16% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -58.39% | +27.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -58.39% | +22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -45.20% | +44.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -16.09% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 14.43% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и SOF.BR
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.71%, в то время как у Sofina Société Anonyme (SOF.BR) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOF.BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXSC.L | SOF.BR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 5.98% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 16.88% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.63% | 23.06% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 28.74% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 25.21% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и SOF.BR
XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXSC.L and SOF.BR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и SOF.BR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор