PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXSC.L с LIGS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXSC.L с LIGS.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and LIGS.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XXSC.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR, while LIGS.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. Both are passively managed. Over the past 5 years, XXSC.L returned 4.34%/yr vs 11.01%/yr for LIGS.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XXSC.L и LIGS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XXSC.L торгуется в GBp, в то время как LIGS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LIGS.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXSC.L показывает доходность 6.95%, а LIGS.DE немного ниже – 6.88%.

XXSC.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.14%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.87%
1 год
15.86%
3 года*
11.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
9.05%

LIGS.DE

1 день
1.80%
1 месяц
3.73%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.77%
3 года*
17.35%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXSC.L и LIGS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XXSC.L
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C		6.95%22.28%0.76%10.44%-17.50%15.39%10.55%17.48%
LIGS.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc		6.88%30.34%9.59%20.90%-14.31%18.51%12.12%23.03%

Correlation

The correlation between XXSC.L and LIGS.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between XXSC.L and LIGS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C

Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XXSC.L:
XXSC.L с IUSQ.DEXXSC.L с AYEW.DEXXSC.L с CES1.LXXSC.L с EMIM.LXXSC.L с SPYXXSC.L с EUNL.DEXXSC.L с XDEV.L
Часто сравнивают с LIGS.DE:
LIGS.DE с SC01.DELIGS.DE с SPYL.DELIGS.DE с ^GSPCLIGS.DE с E6BR.DELIGS.DE с DXSC.DELIGS.DE с VJPU.LLIGS.DE с DFEN.DE

Доходность на риск

XXSC.L vs. LIGS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXSC.L
Ранг доходности на риск XXSC.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXSC.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXSC.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXSC.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LIGS.DE
Ранг доходности на риск LIGS.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIGS.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIGS.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIGS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIGS.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIGS.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXSC.L c LIGS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XXSC.LLIGS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.93

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.47

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.28

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

4.33

+0.87

XXSC.L vs. LIGS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXSC.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа LIGS.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXSC.L и LIGS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XXSC.L и LIGS.DE

Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -74.17%, что больше максимальной просадки LIGS.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и LIGS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXSC.LLIGS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-35.34%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.86%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.10%

-16.91%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-26.97%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.91%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.65%

-5.95%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.08%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XXSC.L и LIGS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.71%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF Acc (LIGS.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIGS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXSC.LLIGS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.45%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

16.11%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

19.02%

-6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

19.23%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

20.72%

-2.41%

Сравнение комиссий XXSC.L и LIGS.DE

И XXSC.L, и LIGS.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXSC.L и LIGS.DE

Ни XXSC.L, ни LIGS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XXSC.L and LIGS.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XXSC.L and LIGS.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

XXSC.L is categorized as Europe Equities, while LIGS.DE is Industrials Equities. XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while LIGS.DE tracks STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services. They also come from different issuers: DWS and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и LIGS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор