Сравнение XXSC.L с JRDZ.L
XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - XXSC.L tracks the MSCI Europe Small Cap NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, XXSC.L returned 15.32% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XXSC.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности XXSC.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXSC.L показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
XXSC.L
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 8.44%
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXSC.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 6.58% | 22.28% | -1.07% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between XXSC.L and JRDZ.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXSC.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
XXSC.L
JRDZ.L
Сравнение XXSC.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXSC.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.16 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 32.94 | -31.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 83.74 | -78.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXSC.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 6.59 | -5.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 7.14 | -6.38 |
Просадки
Сравнение просадок XXSC.L и JRDZ.L
Максимальная просадка XXSC.L за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXSC.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXSC.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -4.00% | -31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -4.00% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.05% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -1.05% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXSC.L и JRDZ.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) составляет 3.95%, в то время как у JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что XXSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXSC.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.56% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 20.18% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 23.37% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 23.37% | -7.10% |
Сравнение комиссий XXSC.L и JRDZ.L
XXSC.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JRDZ.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXSC.L и JRDZ.L
XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XXSC.L and JRDZ.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRDZ.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRDZ.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XXSC.L.
XXSC.L tracks MSCI Europe Small Cap NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: DWS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for XXSC.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для XXSC.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор