PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWTS.L с GXLC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWTS.L и GXLC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWTS.L торгуется в USD, в то время как GXLC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у GXLC.L с доходностью 1.82%.


XWTS.L

1 день
1.04%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
2.47%
1 год
23.15%
3 года*
26.85%
5 лет*
10.80%
10 лет*
10.80%

GXLC.L

1 день
1.60%
1 месяц
-2.86%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.93%
1 год
20.97%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.L и GXLC.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XWTS.L
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C
3.66%28.97%34.65%47.43%-37.76%16.03%22.50%26.25%-6.04%
GXLC.L
SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF
1.83%27.99%31.37%52.71%-37.29%17.82%26.59%30.42%-13.76%

Correlation

The correlation between XWTS.L and GXLC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between XWTS.L and GXLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XWTS.L и GXLC.L


Секторы
XWTS.L
GXLC.L

Коммуникационные услуги

96.6%
100.0%

Технологии

1.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XWTS.L
96.6%
GXLC.L
100.0%

Технологии

XWTS.L
1.9%
GXLC.L

-

Потребительский циклический сектор

XWTS.L
0.1%
GXLC.L

-

Недвижимость

XWTS.L
0.1%
GXLC.L

-

Сырьевые материалы

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Потребительский защитный сектор

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Энергетика

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Финансовые услуги

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Здравоохранение

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Промышленность

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Коммунальные услуги

XWTS.L

-

GXLC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XWTS.L vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWTS.L
Ранг доходности на риск XWTS.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

GXLC.L
Ранг доходности на риск GXLC.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLC.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLC.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLC.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLC.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.L c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XWTS.LGXLC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.04

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

7.66

+1.00

XWTS.L vs. GXLC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLC.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.L и GXLC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XWTS.LGXLC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XWTS.L и GXLC.L

Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, примерно равная максимальной просадке GXLC.L в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и GXLC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWTS.LGXLC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.71%

-45.02%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.23%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.95%

-17.72%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.71%

-45.02%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.61%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-9.89%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.L и GXLC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWTS.LGXLC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.41%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

10.26%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

13.94%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

19.08%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

19.81%

-1.84%

Сравнение комиссий XWTS.L и GXLC.L

XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.L и GXLC.L

Ни XWTS.L, ни GXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, XWTS.L and GXLC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.

Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.L and 0.15% for GXLC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и GXLC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор