Сравнение XWTS.L с GXLC.L
XWTS.L (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and GXLC.L (SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWTS.L returned 10.80%/yr vs 10.33%/yr for GXLC.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XWTS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GXLC.L.
Доходность
Сравнение доходности XWTS.L и GXLC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWTS.L торгуется в USD, в то время как GXLC.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWTS.L показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у GXLC.L с доходностью 1.82%.
XWTS.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 10.80%
GXLC.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWTS.L и GXLC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWTS.L Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C | 3.66% | 28.97% | 34.65% | 47.43% | -37.76% | 16.03% | 22.50% | 26.25% | -6.04% |
GXLC.L SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 1.83% | 27.99% | 31.37% | 52.71% | -37.29% | 17.82% | 26.59% | 30.42% | -13.76% |
Correlation
The correlation between XWTS.L and GXLC.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between XWTS.L and GXLC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XWTS.L и GXLC.L
Секторы
XWTS.L
GXLC.L
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
XWTS.L
GXLC.L
Технологии
XWTS.L
GXLC.L
-
Потребительский циклический сектор
XWTS.L
GXLC.L
-
Недвижимость
XWTS.L
GXLC.L
-
Сырьевые материалы
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Потребительский защитный сектор
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Энергетика
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Финансовые услуги
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Здравоохранение
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Промышленность
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Коммунальные услуги
XWTS.L
-
GXLC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWTS.L vs. GXLC.L — Ранг доходности на риск
XWTS.L
GXLC.L
Сравнение XWTS.L c GXLC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) и SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWTS.L | GXLC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.04 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.66 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWTS.L | GXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XWTS.L и GXLC.L
Максимальная просадка XWTS.L за все время составила -44.71%, примерно равная максимальной просадке GXLC.L в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.L и GXLC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWTS.L | GXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.71% | -45.02% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.35% | -10.23% | -1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.95% | -17.72% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.71% | -45.02% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -4.61% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -9.89% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.73% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWTS.L и GXLC.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.L) составляет 4.13%, в то время как у SPDR® S&P® U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (GXLC.L) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что XWTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWTS.L | GXLC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.41% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.57% | 10.26% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 13.94% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 19.08% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.81% | -1.84% |
Сравнение комиссий XWTS.L и GXLC.L
XWTS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWTS.L и GXLC.L
Ни XWTS.L, ни GXLC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XWTS.L and GXLC.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.L.
Both ETFs track MSCI World/Comm Services NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.L and 0.15% for GXLC.L.
Подберите оптимальное распределение для XWTS.L и GXLC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор