PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.DE с ZPDK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWTS.DE с ZPDK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and ZPDK.DE (SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF) are both Communications Equities funds - XWTS.DE tracks the MSCI World/Comm Services NR USD while ZPDK.DE tracks the S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20. Both are passively managed. Over the past 5 years, XWTS.DE returned 11.82%/yr vs 11.35%/yr for ZPDK.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XWTS.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZPDK.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.DE и ZPDK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.DE показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у ZPDK.DE с доходностью 3.41%.

XWTS.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.97%
6 месяцев
2.47%
1 год
21.29%
3 года*
23.40%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.59%

ZPDK.DE

1 день
1.45%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.41%
6 месяцев
1.07%
1 год
17.62%
3 года*
22.06%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.DE и ZPDK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		4.97%14.73%42.15%42.40%-34.20%25.29%11.41%30.74%-6.59%
ZPDK.DE
SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF		3.41%13.23%39.09%48.24%-33.43%26.14%15.70%33.80%-15.00%

Correlation

The correlation between XWTS.DE and ZPDK.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2018 г.

0.94

The correlation between XWTS.DE and ZPDK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XWTS.DE:
XWTS.DE с XUCM.DEXWTS.DE с WELX.DEXWTS.DE с IUCM.LXWTS.DE с XLCXWTS.DE с ESPOXWTS.DE с C300.LXWTS.DE с ARKW
Часто сравнивают с ZPDK.DE:
ZPDK.DE с SC0Q.DEZPDK.DE с INDB.DEZPDK.DE с LTCM.DEZPDK.DE с GLDZPDK.DE с DXSG.DEZPDK.DE с EXV2.DEZPDK.DE с WELX.DE

Доходность на риск

XWTS.DE vs. ZPDK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.DE
Ранг доходности на риск XWTS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ZPDK.DE
Ранг доходности на риск ZPDK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDK.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDK.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDK.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDK.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDK.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.DE c ZPDK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.DEZPDK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.34

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.00

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.25

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

7.91

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.DE vs. ZPDK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPDK.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.DE и ZPDK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.DEZPDK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XWTS.DE и ZPDK.DE

Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -36.66%, примерно равная максимальной просадке ZPDK.DE в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и ZPDK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWTS.DEZPDK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-36.98%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.30%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-21.88%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-36.98%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-4.21%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-7.91%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.DE и ZPDK.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) составляет 3.84%, в то время как у SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF (ZPDK.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWTS.DEZPDK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.24%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.60%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

13.93%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

18.59%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

19.48%

-1.75%

Сравнение комиссий XWTS.DE и ZPDK.DE

XWTS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPDK.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.DE и ZPDK.DE

Ни XWTS.DE, ни ZPDK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, XWTS.DE and ZPDK.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XWTS.DE.

XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while ZPDK.DE tracks S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWTS.DE and 0.15% for ZPDK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.DE и ZPDK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор