PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWTS.DE с XDWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWTS.DE с XDWS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWTS.DE (Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C) and XDWS.DE (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWTS.DE is a Communications Equities fund tracking the MSCI World/Comm Services NR USD, while XDWS.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWTS.DE returned 10.59%/yr vs 5.34%/yr for XDWS.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XWTS.DE и XDWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWTS.DE показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у XDWS.DE с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции XWTS.DE превзошли акции XDWS.DE по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.34% соответственно.

XWTS.DE

1 день
0.93%
1 месяц
-1.55%
С начала года
4.97%
6 месяцев
2.47%
1 год
21.29%
3 года*
23.40%
5 лет*
11.82%
10 лет*
10.59%

XDWS.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.43%
6 месяцев
3.49%
1 год
0.24%
3 года*
3.32%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWTS.DE и XDWS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XWTS.DE
Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C		4.97%14.73%42.15%42.40%-34.20%25.29%11.41%30.74%-6.07%-7.23%
XDWS.DE
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		4.43%-3.34%12.56%-1.53%-0.06%22.38%-1.96%25.94%-5.88%2.82%

Correlation

The correlation between XWTS.DE and XDWS.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.40

The correlation between XWTS.DE and XDWS.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XWTS.DE:
XWTS.DE с XUCM.DEXWTS.DE с WELX.DEXWTS.DE с IUCM.LXWTS.DE с XLCXWTS.DE с ESPOXWTS.DE с C300.LXWTS.DE с ARKW
Часто сравнивают с XDWS.DE:
XDWS.DE с XDWH.LXDWS.DE с IQQ0.DEXDWS.DE с IQQQ.DEXDWS.DE с VWCE.DEXDWS.DE с XLPXDWS.DE с IWDA.ASXDWS.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XWTS.DE vs. XDWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWTS.DE
Ранг доходности на риск XWTS.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWTS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWTS.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWTS.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWTS.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWTS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XDWS.DE
Ранг доходности на риск XDWS.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWTS.DE c XDWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWTS.DEXDWS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.07

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.02

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.10

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

-0.20

+9.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWTS.DE vs. XDWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWTS.DE на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа XDWS.DE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWTS.DE и XDWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWTS.DEXDWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.07

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XWTS.DE и XDWS.DE

Максимальная просадка XWTS.DE за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки XDWS.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWTS.DE и XDWS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWTS.DEXDWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.66%

-22.95%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.78%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.94%

-11.90%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-12.47%

-24.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.66%

-22.95%

-13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-7.60%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-5.04%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.34%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XWTS.DE и XDWS.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Communication Services UCITS ETF 1C (XWTS.DE) составляет 3.84%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.DE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что XWTS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWTS.DEXDWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

5.00%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.01%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.06%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

11.35%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

12.19%

+5.54%

Сравнение комиссий XWTS.DE и XDWS.DE

И XWTS.DE, и XDWS.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWTS.DE и XDWS.DE

Ни XWTS.DE, ни XDWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWTS.DE and XDWS.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWTS.DE and XDWS.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.

XWTS.DE is categorized as Communications Equities, while XDWS.DE is Consumer Staples Equities. XWTS.DE tracks MSCI World/Comm Services NR USD, while XDWS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWTS.DE и XDWS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор