Сравнение XWLD.L с XD9U.DE
XWLD.L (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and XD9U.DE (Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while XD9U.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 10 years, XWLD.L returned 13.92%/yr vs 16.04%/yr for XD9U.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XWLD.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for XD9U.DE.
Доходность
Сравнение доходности XWLD.L и XD9U.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWLD.L торгуется в GBp, в то время как XD9U.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XD9U.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XWLD.L показывает доходность 10.22%, а XD9U.DE немного выше – 10.44%. За последние 10 лет акции XWLD.L уступали акциям XD9U.DE по среднегодовой доходности: 13.92% против 16.04% соответственно.
XWLD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 13.92%
XD9U.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам XWLD.L и XD9U.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XWLD.L Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.22% | 12.59% | 21.09% | 17.58% | -8.42% | 23.71% | 12.15% | 23.21% | -3.74% | 11.80% |
XD9U.DE Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 10.44% | 10.05% | 26.55% | 20.92% | -11.08% | 28.92% | 15.61% | 27.68% | 0.09% | 11.33% |
Correlation
The correlation between XWLD.L and XD9U.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between XWLD.L and XD9U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWLD.L vs. XD9U.DE — Ранг доходности на риск
XWLD.L
XD9U.DE
Сравнение XWLD.L c XD9U.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) и Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XWLD.L | XD9U.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.82 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.43 | 13.29 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XWLD.L | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XWLD.L и XD9U.DE
Максимальная просадка XWLD.L за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке XD9U.DE в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWLD.L и XD9U.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWLD.L | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -26.74% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.44% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -22.40% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | -22.40% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -26.74% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.18% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -3.54% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.14% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWLD.L и XD9U.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XWLD.L) составляет 2.50%, в то время как у Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C (XD9U.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что XWLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XD9U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWLD.L | XD9U.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.08% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.49% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 11.21% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.97% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.11% | -1.55% |
Сравнение комиссий XWLD.L и XD9U.DE
XWLD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XD9U.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWLD.L и XD9U.DE
Ни XWLD.L, ни XD9U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XWLD.L and XD9U.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XD9U.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD9U.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for XWLD.L.
XWLD.L is categorized as Global Equities, while XD9U.DE is Large Cap Blend Equities. XWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while XD9U.DE tracks MSCI USA. Their fees differ too: 0.19% for XWLD.L and 0.07% for XD9U.DE.
Подберите оптимальное распределение для XWLD.L и XD9U.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор