PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEQ.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEQ.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - XWEQ.DE tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past year, XWEQ.DE returned 23.57% vs 27.46% for SPP2.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XWEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEQ.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEQ.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEQ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.04%.

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
4.12%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.17%
1 год
27.46%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEQ.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%5.34%

Correlation

The correlation between XWEQ.DE and SPP2.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.87

The correlation between XWEQ.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

XWEQ.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEQ.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEQ.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.19

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.06

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

4.68

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

16.60

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEQ.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEQ.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEQ.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEQ.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.19

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.08

-0.19

Просадки

Сравнение просадок XWEQ.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка XWEQ.DE за все время составила -22.80%, что больше максимальной просадки SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEQ.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEQ.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-21.23%

-1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-5.87%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.51%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.51%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.66%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEQ.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) составляет 2.76%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что XWEQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEQ.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.26%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.55%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.69%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

14.56%

+0.62%

Сравнение комиссий XWEQ.DE и SPP2.DE

XWEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEQ.DE и SPP2.DE

Ни XWEQ.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XWEQ.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XWEQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XWEQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XWEQ.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEQ.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор