PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XWEQ.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XWEQ.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XWEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - XWEQ.DE tracks the MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past year, XWEQ.DE returned 23.57% vs 24.08% for MWOL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XWEQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности XWEQ.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XWEQ.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

XWEQ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
2.68%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.10%
1 год
23.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEQ.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)202520242023
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		9.71%4.46%25.97%0.47%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%4.50%

Correlation

The correlation between XWEQ.DE and MWOL.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between XWEQ.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XWEQ.DE:
XWEQ.DE с IS3Q.DEXWEQ.DE с F50A.DEXWEQ.DE с CBUG.DEXWEQ.DE с ISPA.DEXWEQ.DE с CBUI.DEXWEQ.DE с IUSD.DEXWEQ.DE с XDWD.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с GERD.DE

Доходность на риск

XWEQ.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XWEQ.DE
Ранг доходности на риск XWEQ.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEQ.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEQ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEQ.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEQ.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XWEQ.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.17

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.04

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.67

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

14.63

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XWEQ.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEQ.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEQ.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XWEQ.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.77

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XWEQ.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка XWEQ.DE за все время составила -22.80%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEQ.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XWEQ.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.80%

-33.56%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.58%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.37%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.89%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.65%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEQ.DE и MWOL.DE

Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C (XWEQ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеют волатильность 2.76% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XWEQ.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.63%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.71%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

11.12%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.20%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

16.46%

-1.28%

Сравнение комиссий XWEQ.DE и MWOL.DE

XWEQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEQ.DE и MWOL.DE

XWEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%
XWEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XWEQ.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XWEQ.DE.

XWEQ.DE tracks MSCI World Quality Low Carbon SRI Screened Select, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XWEQ.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEQ.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор