Сравнение XWEM.L с WRDA.L
XWEM.L (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - XWEM.L tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, XWEM.L returned 35.25% vs 22.26% for WRDA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XWEM.L charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XWEM.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XWEM.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 7.76%.
XWEM.L
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- 35.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 7.76%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XWEM.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XWEM.L Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C | 21.64% | 21.57% | 22.51% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 7.76% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between XWEM.L and WRDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between XWEM.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XWEM.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
XWEM.L
WRDA.L
Сравнение XWEM.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XWEM.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.80 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 1.24 | +12.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XWEM.L и WRDA.L
Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XWEM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -27.71% | +8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -27.71% | +15.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -17.33% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.25% | +5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 17.92% | -15.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XWEM.L и WRDA.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XWEM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.49% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 8.95% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.84% | 43.28% | -25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 30.07% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 30.07% | -12.66% |
Сравнение комиссий XWEM.L и WRDA.L
XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XWEM.L и WRDA.L
Ни XWEM.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XWEM.L and WRDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.
XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор