PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XWEM.L с WRDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XWEM.L и WRDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XWEM.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XWEM.L показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 7.76%.


XWEM.L

1 день
-2.50%
1 месяц
4.24%
С начала года
21.64%
6 месяцев
20.97%
1 год
35.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WRDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.76%
6 месяцев
7.50%
1 год
22.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XWEM.L и WRDA.L


2026 (YTD)20252024
XWEM.L
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C
21.64%21.57%22.51%
WRDA.L
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc
7.76%21.28%17.83%

Correlation

The correlation between XWEM.L and WRDA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.86

The correlation between XWEM.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XWEM.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XWEM.L
Ранг доходности на риск XWEM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

WRDA.L
Ранг доходности на риск WRDA.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRDA.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRDA.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRDA.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRDA.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRDA.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XWEM.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XWEM.LWRDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.80

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

1.24

+12.53

XWEM.L vs. WRDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XWEM.L на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа WRDA.L равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XWEM.L и WRDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XWEM.L и WRDA.L

Максимальная просадка XWEM.L за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XWEM.L и WRDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XWEM.LWRDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.12%

-27.71%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-27.71%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-17.33%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-7.25%

+5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

17.92%

-15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XWEM.L и WRDA.L

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XWEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XWEM.LWRDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

3.49%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.95%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

43.28%

-25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

30.07%

-12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

30.07%

-12.66%

Сравнение комиссий XWEM.L и WRDA.L

XWEM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XWEM.L и WRDA.L

Ни XWEM.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XWEM.L and WRDA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.L.

XWEM.L tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XWEM.L and 0.06% for WRDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XWEM.L и WRDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор